Penulis: Prof. Khreshna Imaduddin Ahmad Syuhada
Reviewer: Prof. Muchtadi Intan Detiena
Penerbit: ITB Press
ISBN: 978-623-297-475-3
e-ISBN: 978-623-297-476-0 (PDF)
Sinopsis
Buku ini memberikan pemaparan mengenai risiko kuantitatif yang diprediksi secara stokastik melalui ukuran risiko. Risiko adalah kerugian. Risiko adalah akibat negatif dari kegiatan (keuangan dan asuransi). Fenomena risiko dapat dikuantifikasi melalui peubah acak dan bersifat probabilistik; risiko ini kemudian disebut sebagai risiko acak atau risiko stokastik. Manajemen risiko secara kuantitatif dilakukan dengan menghitung prediksi risiko melalui ukuran risiko Value-at-Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES). Ukuran risiko VaR berbasis peluang, sedangkan ukuran risiko ES berbasis ekspektasi. Pemodelan dan prediksi risiko bermanfaat untuk (i) mengalokasikan cadangan atau modal dan (ii) menghindari risiko yang lebih besar.
Risiko stokastik terjadi di bidang keuangan dan asuransi. Risiko pasar mata uang kripto dan risiko pasar energi adalah contoh risiko stokastik di bidang keuangan. Adapun di bidang asuransi, contoh risiko stokastik adalah risiko pembayaran klaim dan risiko usia lanjut (longevity risk) dan/atau risiko kematian (mortality risk). Tantangan masa depan risiko stokastik adalah penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memberikan prediksi risiko yang lebih akurat dan pemanfaatan hasil prediksi untuk mendapatkan keamanan finansial (financial security) yang lebih efisien.
| Ukuran | B5 |
| Halaman | 88 |
| Cover | Doff |
Untuk akses e-book kunjungi link berikut:
Untuk pemesanan hubungi nomor:
- (022) 2512532 (FGB ITB)
- +62-877-8806-6848 (WhatsApp ITBPress)
